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作者：江潔 陳杰 何海鷹 馮黎黎

摘要：本文在梳理了金融危機傳染的定義，分析了金融危機傳染的機理，介紹了Copula函數的金融危機傳染檢驗方法的基礎上，主要運用多種靜態Copula和動態Copula函數對金融危機傳染進行了分析。主要結論包括三個方面：一是金融危機時期，中國股市下跌與美國股市下跌一定程度上存在聯動，但中國股市的波動也有一定獨立性；二是全球金融危機后，國內股市和債市呈現顯著負相關性；三是從國內金融機構看，不論是否處于危機期間，國有商業銀行之間、國有商業銀行與中小型銀行之間的風險傳染并不明顯，中小型銀行之間風險傳染較強，但不是由金融危機引起的，而是由其他因素導致。

關鍵詞：金融危機 Copula 函數 風險傳染

全文下載鏈接：2020年第1號 金融危機傳染實證分析研究.pdf

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